वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) समझाया

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) समझाया

परिचय

तकनीकी संकेतक वित्तीय बाजारों के विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उनमें से कुछ का संबंध रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) , स्टोचआरएसआई या एमएसीडी जैसी गति को स्पष्ट करना है दूसरों को चार्ट पर ब्याज के संभावित बिंदुओं को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट टूल , पैराबोलिक एसएआर , या बोलिंगर बैंड्स

लेकिन सबसे मौलिक संकेतक क्या है? तर्क है, इसकी मात्रा वॉल्यूम का उपयोग एक प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है , उलट के संभावित बिंदुओं की पहचान, और कई अन्य रणनीतियों।

VWAP एक व्यावहारिक और आसान उपयोग सूचक बनाने के लिए मूल्य कार्रवाई के साथ मात्रा की शक्ति को जोड़ती है। ट्रेडर्स VWAP का उपयोग प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए एक उपकरण के रूप में या प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं।

VWAP क्या है, यह कैसे काम करता है, और कैसे व्यापारियों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल कर सकते हैं, इसमें डुबकी लगाने देता है।

VWAP क्या है?

VWAP का मतलब वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य हैजैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्ति की औसत कीमत मात्रा द्वारा भारित होती है

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) समझाया

VWAP को एक विशेष रूप से शक्तिशाली संकेतक बनाता है कि कैसे यह औसत मूल्य गणना में मात्रा को शामिल करता है। कुछ व्यापारियों को लगता है कि मूल्य कार्रवाई के बाहर मात्रा सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है। क्या VWAP विश्लेषकों और व्यापारियों दोनों के लिए एक विशेष रूप से उपयोगी उपकरण बनाता है यह कैसे इन दोनों महत्वपूर्ण मैट्रिक्स को एक संकेतक में जोड़ता है।

VWAP प्रमुख बाजार की प्रवृत्ति, साथ ही तरलता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संकेत दे सकता है

यदि आप कुछ सबसे उपयोगी तकनीकी संकेतकों के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त 5 आवश्यक संकेतक देखें

VWAP की गणना कैसे करें

अधिकांश व्यापारिक इंटरफेस पर, आप बस संकेतक का चयन कर सकते हैं, और गणना आपके लिए की जाएगी। भले ही, इसके पीछे के फार्मूले को जानना उपयोगी हो सकता है, ताकि आप इसे और अधिक कुशलता से उपयोग कर सकें। तो, VWAP की गणना कैसे की जाती है?

VWAP की गणना करने के लिए, हमें प्रत्येक लेन-देन के लिए ट्रेडेड वैल्यू को जोड़ना होगा (वॉल्यूम द्वारा गुणा किया गया मूल्य), फिर उसे कुल वॉल्यूम से विभाजित करें।

VWAP = (विशिष्ट मूल्य * वॉल्यूम) / वॉल्यूम

कहां है

विशिष्ट मूल्य = उच्च + निम्न + बंद / 3

परिसंपत्ति के लिए 5 मिनट की VWAP लाइन की गणना करें। Heres हमें क्या करने की आवश्यकता है:

  1. सबसे पहले, हमें पहले 5 मिनट की कैंडलस्टिक के लिए विशिष्ट मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है हम हाई, लो, क्लोज, और उस नंबर को 3 से विभाजित करते हैं।
  2. हम उस अवधि (5 मिनट, इस मामले में) की मात्रा के साथ विशिष्ट मूल्य को गुणा करते हैं। इस मान को n1 कहते हैं , क्योंकि यह पहले मापी गई अवधि से संबंधित है।
  3. हम उस अवधि तक कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा n1 को विभाजित करते हैं यह हमें ट्रेडिंग के पहले 5 मिनट के लिए VWAP मूल्य देता है।
  4. क्रमिक VWAP मानों की गणना करने के लिए, हमें प्रत्येक अवधि से पूर्व के मानों में नए n मान ( n2 , n3 , n4 ) जोड़ना जारी रखना होगा फिर, हमें उस बिंदु तक कुल मात्रा से विभाजित करने की आवश्यकता है।

अब हम समझते हैं कि VWAP को संचयी संकेतक क्यों कहा जाता है , क्योंकि क्रमिक परिवर्धन से मूल्य बढ़ रहे हैं।

VWAP व्यापारियों को क्या बताता है

अधिक निष्क्रिय , लंबी अवधि के निवेश शैली में रुचि रखने वालों के लिए , VWAP को वर्तमान बाजार दृष्टिकोण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साधारण रणनीति केवल उन परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए हो सकती है जो उनकी VWAP रेखा से नीचे हैं, यह दर्शाता है कि वे संभावित रूप से कम नहीं हैं।

उस के साथ, कुछ व्यापारियों ने VWAP लाइन को पार करने के लिए एक व्यापार में प्रवेश करने के संकेत के रूप में मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। यदि मूल्य भंग हो जाता है और VWAP से ऊपर चला जाता है, तो वे लंबी स्थिति में आ सकते हैं। इसके विपरीत, यदि मूल्य भंग हो जाता है और VWAP से नीचे चला जाता है, तो वे एक छोटी स्थिति में आ सकते हैं।

इस अर्थ में, VWAP का उपयोग चलती औसत के समान किया जा सकता है जब कीमत VWAP लाइन से ऊपर होती है, तो बाजार में तेजी के रूप में व्याख्या की जा सकती है। वहीं, अगर इसके VWAP लाइन से नीचे है, तो बाजार में मंदी आ सकती है। यह, निश्चित रूप से, तकनीकी पैटर्न के संदर्भ पर अत्यधिक निर्भर करता है और इसे सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए।

VWAP का उपयोग तरलता के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है यह विशेष रूप से संस्थागत व्यापारियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो बड़े ऑर्डर भरना चाहते हैं। संकेतक उन्हें बड़े ट्रेडों के लिए आदर्श प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करने में मदद करता है, जिससे उनके बाजार प्रभाव में कमी आ सकती है।

VWAP का उपयोग व्यापार निष्पादन की दक्षता को मापने के लिए भी किया जा सकता है। इस अर्थ में, VWAP के नीचे निष्पादित आदेशों को अच्छी तरह से भरा माना जा सकता है, क्योंकि वे वॉल्यूम द्वारा भारित परिसंपत्ति की औसत कीमत से नीचे हैं। इसके विपरीत, VWAP के ऊपर निष्पादित आदेशों को खराब भरना माना जा सकता है, क्योंकि वे वॉल्यूम द्वारा भारित संपत्ति के औसत मूल्य से ऊपर निष्पादित होते हैं।

तथ्य यह है कि कुछ बड़े व्यापारी VWAP के नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, बाजार के लिए एक और लाभ प्रदान कर सकता है। ये क्रियाएं दोनों मामलों में औसत के करीब मूल्य को धक्का देती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बड़े व्यापारी अपने कार्यों के साथ औसत से कीमतों को आगे न बढ़ाएं। ध्यान रखें, व्हेल सबसे बड़े आकार के कुछ व्यापार करती हैं, और वे अन्यथा बाजारों पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं।

VWAP की सीमाएँ

VWAP ज्यादातर एकल-दिन के संकेतक के रूप में उपयोगी है। कई दिनों में VWAP बनाने की कोशिश करने का मतलब यह हो सकता है कि औसत विकृत है। जैसे, VWAP इंट्रा डे विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा काम करता है, अर्थात्, एक विश्लेषण जो एक व्यापारिक दिन या उससे कम मानता है।

मूविंग एवरेज की तरह , VWAP एक लैगिंग इंडिकेटर है , जैसा कि पिछले मूल्य डेटा पर आधारित है। एक मूविंग एवरेज के समान, जितना अधिक डेटा होता है, उतना ही अधिक अंतराल होता है। जैसे, 20-मिनट का VWAP 200-मिनट के VWAP की तुलना में वर्तमान मूल्य आंदोलनों पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा।

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि चूँकि पिछले मूल्य के आंकड़ों के आधार पर, VWAP में कोई भविष्य कहनेवाला गुण नहीं है।

जबकि VWAP एक शक्तिशाली संकेतक है जिसका उपयोग कई व्यापारियों द्वारा किया जाता है, इसकी व्याख्या अलगाव में नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, weve ने चर्चा की कि जब किसी मूल्य को VWAP रेखा से नीचे रखा जाता है, तो किसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एक मजबूत अपट्रेंड में , कीमत काफी समय तक VWAP से नीचे नहीं जा सकती है।

जैसे, जो व्यापारी इस विशिष्ट सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे साइडलाइन पर छोड़ सकते हैं और संभावित अवसर पर चूक सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि एक व्यापार को छोड़ना दुनिया का अंत नहीं हो सकता है। यदि एक व्यापारी प्रविष्टि रणनीति एक विशेष घटना को निर्धारित करती है, और वह घटना घटित नहीं होती है, तो उन्हें व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि, अगर उनकी रणनीति अच्छी तरह से सोची-समझी है और वे लगातार उससे चिपके रहते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। भले ही दृष्टिकोण, जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है

विचार बंद करना

VWAP एक संकेतक है जो व्यापारियों को बताता है कि किसी परिसंपत्ति की औसत कीमत एक निश्चित अवधि के लिए है, जो वॉल्यूम के सापेक्ष है।

कुछ व्यापारी कीमत के साथ क्रॉसिंग के आधार पर VWAP को दर्ज करने या बाहर निकलने के लिए उपयोग कर सकते हैं यह बड़े ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद करने में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

VWAP एक लैगिंग संकेतक है , जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत के लिए कोई भविष्य कहनेवाला गुण नहीं है। इंट्राडे विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने पर कुछ व्यापारी इसका सबसे अच्छा तर्क देते हैं। किसी भी अन्य बाजार विश्लेषण उपकरण की तरह, VWAP को अलग-थलग किया जाना चाहिए और अन्य तकनीकों के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करना चाहिए।

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